統計分析でバイナリーオプションのレンジ取引は勝てると思ったんだ
バイナリーオプションのレンジ取引は決められた時間までに値段が決められた幅に収まっているかを当てるものですね。
ということは1日の値動きが小さい時間帯を狙えば勝率は上がるはずです。
そして、為替の取引には時間によるものが存在するため、統計的に値動きの小さい時間を炙り出して、そこでレンジ取引をかけるというのが良い戦略である気がします。
今回は2007年から2020年現在までのドル円の過去データを元に、5分単位で値動きの激しい時間と穏やかな時間を集計しました。
次の図は、00時00分から23時55分までの5分刻みで、終値と始値の差を集計して平均したものです。
横軸のラベルに9月1日と書いてありますが気にしないでください。一番左が00時00分、一番右が23時55分です。
上のグラフからわかるように日本時間の12時から15時は値動きが一番穏やかで、狙いやすいということになりそうです。5分あたり平均2pipsも動かないということになります。
明け方6時に向かってだんだんと値動きが穏やかになっている時間も狙いやすいですね。
逆にレンジアウト取引は日本時間0時前後が一番値動きが激しいため狙い目ということになります。9時-10時、16時あたりも狙い頃です。
これを参考にバイナリーオプションの戦略を練ることができれば良いですね。
検証して欲しい戦略などあればコメントください！
Sell in Mayは信じてはいけないことを統計分析してみた
米国株や為替でよく聞く言葉として「Sell in May（株は5月に売れ）」というものがありますね。
これの全文としては「Sell in May,and go away; don’t come back until St Leger day」とあり、9月の第2土曜日まで戻ってくるなということは9月の第3週に買うのが良いということになります。
これが本当なのかyahoo financeで取得した1928年から2020年の93年間のデータを用いて検証してみました。（他のブログも読んでみましたが、1928年のデータから検証しているブログはありませんでした）
Sell in Mayは嘘？
さっそくデータをお見せしましょう。S&P500に対して93年間の月ごとの騰落率（リターン）を集計したものが次のグラフになります。
確かに5月は平均してマイナスリターンですが、9月の方が下落していますね。
さらに、93年間のうち、55年間は5月の株価は上昇しています。これは59%の確率で5月の株価は上昇していることになり、もはやランダムと言っても良いくらいの確率です。
米国株が現在のように右肩上がりになったのは第2次世界大戦後の1945年あたりから(参照: https://www.bakuro-hack.com/entry/2020/11/13/232406)なので、1945年から2020年までの76年間について同様のグラフ化を行いました。
なんと、5月はややプラスになっています。また、5月に上昇する確率は59.2%となっており、なんなら5月は上昇する確率の方が高いという結果になりました。
1945年からだとデータが古いのも混ざっているかなということと、2020年はコロナのリバウンド相場があったことを考えて2000年から2019年までの20年間のグラフを示します。
微妙にマイナスになっていますね。ただし、20年のうち上昇した年は13年あり、上がる確率の方が高いということになっています。
ただし、5, 6, 8, 9月はマイナスになっており、5月に売って、9月第3週に買うというのはありな戦略な気もします。
S&P500と同様に米国株インデックスであるNASDAQ100についても調べてみます。1985年から2019年までの25年間の月別騰落率を表したグラフは以下です。
上昇率は67.6%となり完全に5月は上昇しています。
5月頭に売り、9月第3週に買うとどうなるか？
それでは格言通り、5月の頭に売って9月の第3週に売った場合どうなるかみてみましょう。
次のグラフは1945年から2019年における、5月最初の営業日から9月第2週金曜日までの騰落率を年ごとに表したグラフです。
グラフだけだとわかりづらいと思いますが、これらを集計すると平均+1.1%, 上昇確率66.6%となります。
つまり、5月から9月も株は売らずに持っておいた方が良いという結論になります。
まとめ
というわけで、Sell in Mayはデータ的にはそうでもないんじゃね？という記事でした。
これでわざわざ5月に米国株インデックスを売って、9月に一気に買い戻すなどというリスクを取らなくてすみますね。（そうしている人がいるかは知りませんが）
自分でデータを確認しないと結局損をするということになります。そして、自分で調べるためにはプログラミングの力を借りる必要があるということを知っていただければ幸いです。
米国株ETFの最適な定期買付タイミングはいつなのか！分析してみた
前回記事に続いて米国株ETFについての記事です。
定期買付などを利用してETFを購入していくというのが投資初心者や時間をかけたくない人の最適解だと思います。
正直、定期的に購入していくことが大事なのでいつ購入しても良いのですが、やっぱり安い場所で買いたいものです。
そんなわけで今回は米国の2つの代表的なETFであるVOO(S&P500連動ETF)とQQQ(NASDAQ100連動ETF)のエントリータイミングについて分析をしました。
発注タイミングをチェック
SBI証券の公式ページによると、ETFの発注タイミングは以下の通りです。
日本時間6：00（サマータイムは5：00）時点の設定内容をもとに、日本時間12：00頃に買付余力（NISA枠）が拘束されます。 日本時間23：30（サマータイムは22：30）になりましたら、現地市場に注文が自動的に発注されます。 https://s.sbisec.co.jp/smweb/pr/gaccnt.do?page=foreign_info_us_reserveorder01
つまり、米国株の開場タイミングで発注がされるということで、おおよそ始値で約定しそうです。
前日との始値が下がりやすいのは月曜日？
そこでVOOとQQQについてyahoo financeのデータを元に前日始値との差分データをとりました。
月曜日の始値が300ドルで、火曜日の始値が290ドルだったら火曜日に買付設定をしておいた方が良いよね、という話です。
以下が各曜日における前日始値からの平均騰落率を表したデータです。（1枚目がVOO、2枚目がQQQです）
こうしてみると両方とも月曜日にマイナスになっていますね。
これの意味するところは、月曜日の始値は金曜日の始値よりも平均して低いということになります。
したがって、月曜日のオープン時間に買付設定をすると平均して安く買い付けができるのではないかということです。
また、金融の世界では「リスク＝分散（ばらつき）」と定義されています。
例えば、毎週月曜日のリターンが-1%, 5%, 0%, 4%で、火曜日のリターンが1%, 2%, 3%, 2%だった場合、両方とも平均すれば2%のリターンですが、月曜日の方がばらつきが大きいですね。
平均リターン（期待値）が同じでもばらつきが大きい方がリスクがあり、小さい方が安心できるということになります。
その観点でVOOとQQQについて各曜日ごとのばらつきを算出してみました。
VOOに関しては月曜日が一番ばらつきが大きいですね。つまり、月曜日に買付設定をすると一番買付価格のブレが大きい（＝リスクが大きい）ということになります。
一方QQQは曜日ごとのばらつきはそこまで大きくありませんね。
VOOに関しては月曜日に買付をする場合、期待値は高いがリスクもある、と言えます。
しかし、このリスクが大きいか小さいかは微妙なところです。
日付ごとでもチェックしてみる
SBI証券では曜日ごとの定期買付と日付ごとの定期買い付けができます。
なので、曜日ごとに期待リターンが変わるのかも分析してみます。
先ほどと同様にVOOとQQQのグラフを記します。
VOOに関しては日付ごとには特に傾向が掴めませんね。QQQに関しては月末月初は上がりやすく、月の中頃は少し下がりやすいでしょうか。とはいえどちらも傾向は掴めないですね。
米国株ETFに関しては日付ごとに買い付け設定をするのは難しそうです。
ただ、日付設定のメリットとしては給料日直後に買付を設定することができる点です。
投資というのは時間が武器です。投資している期間が長ければ長いほど良い。
つまり、1日でも早く買付をする方が時間を武器にできますよね。
日付買付はこのように利用するのが得策なのかなと思います。
まとめ
ということで米国株ETF(VOO, QQQ)に関しては月曜オープン時に買付設定をするのが良いのではないかという結論になりました。
日付買付をする場合は給料日直後が良さそうというのが個人的な感想です。
S&P500の年平均リターンを対数グラフで分析してみた[インデックス投資]
こんにちは
コロナ禍で空前の投資ブームが来ているようですね。
在宅勤務増加で時間も増え、株価が落ち込んでいたからこそ買い時だとの風潮も後押ししたのでしょう。
投資の神様ことウォーレンバフェットも暴落時こそ買い時だと言っていたように、大衆の判断は間違っていないのかもしれません。
ただ、それまで全く投資をしてなかった初心者がいきなり儲けられないのが投資の世界。
超一流大学の経済学・数学・工学専攻の人たちが朝から晩まで必死に働いてなんとかファンドの利益を守っているというのに（守れてない場合だってありそう）、中流大学を出て、テキトーに仕事をしている私たちがそんな簡単に投資の世界で勝てるわけありません。
かといって、彼らはファンドという大きな小回りの効かない機関で働いていて失敗が許されないプレッシャーがあるというのと、私たちは余剰資金でやれば資金を溶かしたところでまた貯金して頑張れば良いし、動かすお金も小さくて小回りが効く個人とでは立場がだいぶ違うので、それなりに頑張れば太刀打ちはできそうです。
リスクをどれだけ取れるかの違いですが、前置きが長くなってしまったのでここらへんにしておきます。
さて、右も左も分からない投資初心者の入り口としてはインデックス投資がおすすめだという話はよく聞くと思います。
私もその意見に賛成で、先述のバフェットは妻にS&P500インデックスに資産の90%を投資しろと言ったそうです。
インデックス投資の中でもアメリカの500銘柄を集めたS&P500がリスクリターン的に魅力的なのです。
今、世界経済を中心で動かしているのはアメリカですし、GAFAをはじめとした世界を牽引する企業はアメリカに集中しています。（中国企業の台頭により今後はどうなるかはわかりませんが）
だから、アメリカの有力企業500社に投資することになるS&P500が期待値が良いのでしょう。
その有望性を裏付けるのが、S&P500の価格チャートです。（下図）
グラフの始まりは1928年1月なのですが、右肩上がりで指数関数的に増えていますね。
ただ、投資の世界では複利・年率という言葉がよく使われます。
例えば、1000万円の元金を年率5%で20年運用すると2653万円になり、1653万円の利益を得られる、みたいな話です。
つまり、投資対象がいくら増えたかというよりも、何%増えたかという方が大事なのです。
もう少し具体例をあげると、S&P500指数が価格1ドルの時に投資して2ドルになったとします。
仮にここで1000万円分の元金で投資していたら、2000万円になる計算です。
一方、S&P指数が価格100ドルの時に投資して101ドルになったとします。
1000万円分の元金は1010万円にしかなりません。
S&P指数は両方とも1ドル上昇したのに、得られた利益は100分の1になってしまうのです。
この理由は1ドルに対して2ドルは2倍ですが、100ドルに対して101ドルは1.01倍だからということですね。
このことから分かるのは投資において大切なのは投資対象がいくら上がったかというよりも何%上がったか、というのが大事なのですね。
そして先ほどのグラフはいくら上がったかを見るのには適していますが、何%上がったかを示すのには向いていません。
投資において1ドルが2ドルになることは、1000ドルが2000ドルになることとほぼ等しいのに、先ほどのグラフでは1ドル→2ドルなんてほぼ見えないくらいの違いですが、1000ドル→2000ドルでははっきり見えるくらいの違いですよね。
そんな問題を解決してくれるのが対数グラフです。まずはこちらをご覧ください。
右肩上がりに上がっていますね。先ほどのグラフと同じデータですが、左の軸の取り方が違います。
このようなグラフを対数グラフ（ログスケール）といい、1ドル→2ドルの変化量と、100ドル→200ドルの変化量は同じ長さになります。
このグラフがきれいに右肩上がりになっているということは、S&P500はここ80年近く安定したリターンを叩き出しているということがわかります。ちなみに1945年以降の年平均リターンは約7.5%です。
NASDAQのリターンを対数で見てみます。こちらも少し山がありますが、基本的に右肩上がりです。1985年からの平均リターンは13.2%です。
一方、日本の日経平均をみてみましょう。
ログスケールで見なくてもわかることですが、右肩上がりではありません。
1965年以降の年平均リターンは5.3%ですが、2000年以降の年平均リターンは1.1%であり、バブルを超えられてないことがわかります。
まあこんな感じで、アメリカのS&P500に投資するのが初心者にとってはアンパイなんじゃね？という話でした。
3万円のランニングマシンを買ったら2ヶ月で6kg痩せた話（ウエスト-8cm）【コロナ・ストレス太り撃退】
すっかりブログを放置してました。
私は職業柄リモートワーク中心の生活をしているのですが、家で生活してるとまあ運動することはないですよね。
iPhoneの万歩計で10歩とかの毎日が続きます。
また、去年私は大学院での研究生活で過度なストレス（鬱入っていたと思います）により1年で10kg以上太りました。
今は幸い極度のストレスを感じる状況にはないため穏やかな日々を過ごせているのですが、さすがに痩せないといけないと感じました。
歳をとるたびに痩せづらくなるというし、だったらなるべく早く痩せようと。
そしてコロナでいろいろ行動が制限されているので、逆にダイエットのために色々試行錯誤できるのではないかと考えてダイエットをはじめました。
糖質制限ダイエットを高校生の頃やって大成功したので、4月から夜ご飯は米を食べず、キャベツに置き換えるという生活をしました。
そこから7月まで続けてみたのですが、体重はほぼ変わらず (77kg->76kg)
1kgなんて1日ご飯食べたらすぐに増えるので誤差の範囲ですね。
これだけではダメだと思い、運動することにしました。
やはり有酸素運動。しくじり先生で武田真治さんがランニングは最強とおっしゃっていたので、ランニングをしようと考えました。
ただ、外で走るということは、私の豊満なボディを世間様に見せながら走るということで恥ずかしいわけです。
外で走ってる人って明らかに痩せようとして走っている人なんて全然みないじゃないですか。
「普段からランニングやってます！」みたいな人しか走ってなくて、ダイエット目的で走るのは恥ずかしい。
コンクリートの上で走るのは膝に悪いとか色々聞くので外で走りたくないという要因がたくさんありました。
ただ、痩せることに対するモチベーションは結構あったので家で走ろうという結論になりました。（若い男は性欲というトリガーがあるので便利ですね）
ということでお盆休み前にこのランニングマシンを購入しました。
ぶっちゃけルームランナーなんて何個も買って比較することなんて個人ではできないので、このルームランナーに関する感想しか言えません。
Amazonの色々なランニングマシンのレビューをみましたが、どのランニングマシンも否定的なレビューがいくつかあって不安になりますよね。
ただ、僕が買ったこのランニングマシンはちゃんと動いています。
届いた時めちゃくちゃ重かったので、これでハズレ引いたら最悪でしたね。
あと、マンションだと響いたりすることもあるのでマット敷いてます。
ルーティンに組み込む
とにかくダイエットで大事なのは、痩せる仕組みを作り上げることが大事だと思うんですよね。
1回だけ筋トレして満足するんじゃなくて、継続して運動する。
したがって、ランニングをルーティンに組み込みました。
まず、ノルマを決めます。1日10分を3回走るというノルマにします。
先日NewsPicksの記事で見たのですが、20分以上走らなくても痩せるって書いてありました。
その言葉を信じて1日10分を3回に分けました。
また、マンションなのでなるべく周りに迷惑をかけない時間帯に走る時間を設定しました。
具体的には10:00, 13:30, 17:00に10分ずつ走るというルールを決めました。
このルール作りがほぼ全てだと思います。
毎日従うルールを決めて1週間くらい続けてみる。
僕の場合、1週間でなんとなく効果を感じられたので継続することができています。
落とす脂肪がたくさんある人はすぐに効果を感じられてモチベーションを保ちやすいかもしれません。
最近は10分走るというよりも、1km走るというような距離のルールで走ってます。ここはどっちでも良いと思います。
ハードルを下げる
そして、先ほど紹介したランニングマシンは折りたたんで収納することができるのですが、私は常に収納してません。生活する上では邪魔です。
しかし、一度折りたたんでしまうと、ランニングマシンを再度開いて設置する手間があり、トレーニングへのハードルが上がってしまいます。
トレーニングはきついものであるのに、ハードルがあるとモチベーションは地に落ちますね。
なのでハードルを極限まで下げるために常にランニングマシンは広げた状態で置いてあります。
まじでこれは大事だと思います。
大事なのはルーティンに組み込むことと、ハードルを下げること。
これらをクリアすればだいぶ続けやすいのではないかと思います。
そんなわけで私は8月中旬から今までで6kg痩せましたというお話でした。
